Översyn av kortsiktiga handelsstrategier som fungerar Uppdaterad 14 oktober 2016 Kortfristiga handelsstrategier Det arbetet är den senaste boken från Larry Connors. Som titeln antyder är boken en samling av handelssystem som är utformade för korttidshandel (speciellt swing trading). Kortfristiga handelsstrategier Det arbetet omfattar en rad olika ämnen, bland annat allmän tradinginformation, flera handelssystem och en del handelspsykologi. Statistik är ett underliggande tema i boken, och statistiken används som grund för mycket av den information som presenteras. Kortsiktiga handelsstrategier Det arbetet använder främst SampP 500 aktieindex och vissa amerikanska aktiemarknader i statistik och exempel, men handelsinformationen (t. ex. handelsstrategierna) som presenteras kan enkelt tillämpas på andra marknader (vilket boken med rätta tyder på ). Kortfristiga handelsstrategier Det arbetet skrevs av Larry Connors och publiceras av Trading Markets. Boken är en av flera böcker som Larry har skrivit om ekonomisk handel. Om författaren Larry (Laurence) Connors är en professionell näringsidkare och uppenbarligen en författare till handelsböcker. Larry är en teknisk näringsidkare och en systemhandlare. Det innebär att han använder teknisk analys (i stället för grundläggande analys) och att när han har skapat ett handelssystem (brukar använda statistik) följer han dessa system exakt (i motsats till en diskretionär näringsidkare). Ytterligare information om Larry Connors finns på Handelsmarkets webbplats. Del 1 - Introduktion och marknadsbeteende Den första delen av kortvariga handelsstrategier Det arbetet ger en introduktion och en diskussion om marknadsbeteende (dvs varför marknaderna rör sig som de gör). Den första sektionen börjar med en introduktion av ett kapitel, som introducerar Larry själv, hans handelsstil och förklarar varför han är så stark troende i statistisk analys. Den första delen fortsätter med sex kapitel som ger en uppsättning av sex regler för att tänka på marknadsbeteende. Reglerna presenteras med olika diagram och statistik för att förklara varför reglerna finns. Några av reglerna är utformade för att få handlare att tänka på marknaderna på olika sätt (till exempel om man vill gå in i långa affärer när marknaden rör sig upp eller ner), medan vissa är mer statistiska (till exempel om handeln ökar över natten ökar eller minska deras lönsamhet). Del två - Handelsstrategier Den andra delen av kortsiktiga handelsstrategier som arbetar ger flera handelssystem som är utformade för swinghandel på olika marknader. Den andra sektionen innehåller sex kapitel som innehåller sex handelssystem. Varje handelssystem presenteras i detalj, inklusive dess ingångar och utgångar, och en förklaring till varför handelssystemet fungerar. Olika statistik tillhandahålls för att visa resultaten av varje handelssystem under de senaste tio åren. Några av strategierna är baserade på samma princip (som inmatning under återdrag i en långsiktig trend), och några av strategierna är helt orelaterade (t. ex. inmatning på specifika dagar i månaden). Som de presenteras i boken är strategierna utformade för systemhandel, men de kan alla anpassas för diskretionär handel. Handelssystemen baseras huvudsakligen på statistisk analys, med några referenser till vissa koncept för utbud och efterfrågan. Jag har inte faktiskt testat något av handelssystemen själv, så jag kan inte säga om de är lönsamma eller inte. Om du bestämmer dig för att handla något av de handelssystem som ingår i boken, rekommenderar jag att du utför din egen testning innan du gör några levande affärer (som jag skulle rekommendera med något handelssystem). Del tre - Handelspsykologi och återhämtning Det tredje och sista avsnittet av kortsiktiga handelsstrategier Det arbete diskuterar handelspsykologi och ger en kort sammanfattning av boken. I det tredje avsnittet diskuteras handelspsykologi i form av flera frågor som skulle kräva omedelbara beslut om de uppstod under handel. Om du till exempel började ha en lång handel när du trodde att du var på kort handel, vad skulle du göra (t. ex. hantera det till en lönsam handel, lämna handeln omedelbart med en liten förlust osv.) Den tredje delen då Presenterar en intervju utförd av Larry Connors med Richard Machowitz. Richard är inte en näringsidkare, men intervjun ges som ett exempel på hur psykologi spelar en viktig roll i handel och andra aspekter av livet. Slutligen slutar boken med en kort sammanfattning av den information som presenterades i hela boken. Använda boken i din handel Kortsiktiga handelsstrategier Det arbetet ger en del väldigt användbar information, men det är inte en stegvis handelshandbok. Boken antar att läsaren har en god förståelse för handelns grunder (t ex långa och korta affärer, ordertyper etc.), men det kräver inte en viss mängd handelserfarenhet. Handelssystemen är väldigt grundläggande (läs som inte komplicerade) system, så de kan förstås av handlare av någon nivå av erfarenhet. Som med någon handelsbok innehåller Short Term Trading Strategies That Work några saker som jag inte helt håller med. I det kapitel som diskuterar stoppförlustorder anges att de inte ska användas. Jag tror att stopplösningsorder alltid ska användas, och att någon anledning att inte använda en stoppförlust (såsom inriktning på att stoppa order från andra handlare) kan övervinnas med bättre stopphantering (t. ex. priser). Professionella handlare kommer att kunna ta den information som lämnas och bestämma sig ganska snabbt (till och med omedelbart) om de vill tillämpa det på egen hand. Mindre erfarna handlare måste se till att de förstår begreppen bakom informationen och konsekvenserna av användningen innan de bestämmer vad de ska använda i sin egen handel. Skrivstilen Kortvariga handelsstrategier Det arbetet är en relativt kort bok, (125 sidor), och skrivstilen är enkel och till den punkten (det vill säga det finns mycket lite extern information). Detta gör boken lätt att läsa för erfarna handlare, men helt nya handlare kanske inte förstår allt genast. En professionell näringsidkare skulle kunna läsa boken inom ett par timmar, medan en mindre erfaren näringsidkare kan behöva några dagar för att läsa boken. Kortfristiga handelsstrategier Det arbetet presenterar det mesta av sin information i ett textformat, kompletterat med några grundläggande diagram. Jag skulle ha föredragit några fler grafiska diagram över exempelhandel, men det här är rent för min egen njutning, eftersom bristen på diagram inte förringar informationen själv. Slutsats och rekommendation När jag bestämde mig för att läsa och granska kortsiktiga handelsstrategier som fungerar. Jag förväntade mig en annan körning av bruksstrategiboken, men det är inte så. Kortfristiga handelsstrategier Det arbetet är en handelsstrategibok, men dess format och skrivstil skiljer det från de vanliga handelsstrategiböckerna. Jag njöt av den enkla stilen, eftersom det fick mig att spendera mer tid på att tänka på handelsinformationen, snarare än att läsa onödig information. Jag njöt också av att kunna läsa hela boken inom en kväll. Jag rekommenderar kortvariga handelsstrategier som fungerar för professionella handlare som är intresserade av hur andra professionella handlare handlar eller som söker ett nytt handelssystem som bygger på statistik eller som letar efter lite rekreationsmaterial (men fortfarande användbart) . Jag rekommenderar också kortfristiga handelsstrategier som fungerar för nya handlare som har ett bra grepp om handelens grunder och vill komplettera sin handelsutbildning utan att ha hand i varje steg. Kortsiktiga handelsstrategier Det arbetet är värt att läsa, och det kommer att ha en plats i mitt handelsbibliotek (de flesta handelsböcker gör det inte). Det rekommenderade priset på Short Term Trading Strategies That Work är 49,95, så det är prissatt för att vara överkomligt, och det är ett värdefullt köp för dig själv eller som en present till en annan näringsidkare. Kortfristiga handelsstrategier Det arbetet kan köpas direkt från handelsmarknadswebbplatsen. Visa hela artikeln Fortsätt läsa. Bästa korta handelsstrategier 8211 ATR-beräkning 20-dagars blekning är en av de bästa kortsiktiga handelsstrategierna för vilken marknad God dag alla, jag ville låta alla läsare av vår blogg veta att de två sista artiklarna Och videor om att sätta ihop några av de bästa kortsiktiga handelsstrategierna fick underbara recensioner från våra läsare, och jag ville tacka alla för det. Detta är den sista delen av serien och jag kommer att gå över stoppförlustplaceringen och vinstmålet placering för vår 20-dagars blekna strategi som jag har demonstrerat under de senaste 2 dagarna. Om du inte har läst artiklarna eller sett videoklippen finns en länk till båda nedan. Monday8217s Tutorial Tuesday8217s Tutorial På måndag visade jag hur ökad längd på ett glidande medelvärde ökar dina odds på affärer som går. Det bästa talet var nära 90 dagar. Denna övning visade hur en ökning av ditt glidande medelvärde eller din breakout längd från 20 dagar till 90 dagar kan öka din andel av lönsamma affärer från 30 procent lönsamhet till cirka 56 procent lönsamhet, detta är enormt. På tisdag visade jag hur vi kan ta en metod som har hemskt vinnande förhållande och omvänt det för att ge en mycket hög andel av vinnarna jämfört med förlorare. Jag tog 20 dagars breakouts som gav ett fruktansvärt vinnande förhållande och reverserade det. I stället för att köpa 20 dagars utbrott skulle vi blekna dem och göra detsamma till nackdelen. Jag gav också några filter för att öka oddsen ytterligare. Metoden kallas 20 dagars blek och idag täcker jag stoppplaceringen och vinstmålet för denna strategi. Några av de bästa kortsiktiga handelsstrategierna är enkla att lära och handel Jag rekommenderar starkt att du uppmärksammar dig för att jag hittar den här metoden för att ge cirka 70 procent vinst till förlustförhållande och fungerar bättre än de flesta handelssystem som säljer för tusentals dollar. Kom ihåg att there8217s inte finns någon korrelation mellan dyra eller komplexa handelsmetoder och lönsamhet. Den 20-dagars bleknaden är fortfarande en av de mest lönsamma och en av de bästa kortfristiga handelsstrategierna jag någonsin har handlat, och jag har handlat nästan alla strategier du kan tänka dig. Hur fungerar ATR-indikatorn ATR-indikatorn står för Average True Range, det var en av de handfulla indikatorerna som utvecklades av J. Welles Wilder och presenterades i sin 1978-bok, New Concepts in Technical Trading Systems. Även om boken skrevs och publicerades före datorns ålder har det överraskande stått emot testet av tid och flera indikatorer som fanns i boken är fortfarande några av de bästa och mest populära indikatorerna som används för korttidshandel till denna dag. En mycket viktig sak att komma ihåg om ATR-indikatorn är att it8217s inte brukar bestämma marknadsriktningen på något sätt. Det enda syftet med denna indikator är att mäta volatiliteten så att näringsidkare kan anpassa sina positioner, stoppa nivåer och vinstmål baserat på ökning och minskning av volatiliteten. Formeln för ATR är väldigt enkel: Wilder startade med ett koncept som kallas True Range (TR), som definieras som det största av följande: Metod 1: Aktuell Hög mindre nuvarande Låg metod 2: Aktuell Hög mindre tidigare föregående Stäng ( absolutvärde) Metod 3: Aktuell Låg mindre tidigare Stäng (absolutvärde) En av anledningarna Wilder använde en av de tre formlerna var att se till att hans beräkningar stod för luckor. Vid mätning av skillnaden mellan högt och lågt pris beaktas inte luckor. Genom att använda det största antalet av de tre möjliga beräkningarna såg Wilder att beräkningarna utgjorde luckor som uppstår under övernattningar. Tänk på att alla tekniska analyseringsprogram har ATR-indikatorn inbyggd. Därför måste du själv beräkna vad som helst manuellt. Wilder använde emellertid en 14 dagars period för att beräkna volatilitet. Den enda skillnaden jag gör är att använda en 10 dagars ATR istället för 14 dagarna. Jag tycker att den kortare tidsramen speglar bättre med kortsiktiga handelspositioner. ATR kan användas intradag för daghandlare, ändra bara 10 dag till 10 bar och indikatorn kommer att beräkna volatilitet utifrån den tidsram du valde. Här är ett exempel på hur ATR ser ut när den läggs till i ett diagram. Jag kommer att använda exemplen från igår så att du kan lära dig om indikatorn och se hur vi använder den samtidigt. Innan jag kommer in i analysen, låt mig ge dig reglerna för stoppförlust och vinstmål så att du kan se hur det ser ut visuellt. Stop-förlustnivån är 2 10 dagars ATR och vinstmålet är 4 10 dagars ATR. Se till att du vet exakt vad 10-dagars ATR motsvarar innan du anger ordern. Avdrag ATR från din faktiska ingångsnivå. Detta kommer att berätta var du ska placera din stoppförlustnivå. I det här exemplet kan du se hur jag beräkna vinstmålet med hjälp av ATR. Metoden är identisk med att beräkna dina stoppförlustnivåer. Du tar helt enkelt ATR den dag du går in i positionen och multiplicerar den med 4. De bästa kortfristiga handelsstrategierna har vinstmål som är minst dubbla så stor som din risk. Lägg märke till hur ATR-nivån är nu lägre vid 1,01, vilket är en minskning av volatiliteten. Don8217t glömmer att använda den ursprungliga ATR-nivån för att beräkna din stoppförlust och vinstmålplacering. Volatiliteten minskade och ATR gick från 1,54 till 1,01. Använd originalet 1.54 för båda beräkningarna, den enda skillnaden är att vinstmålen får 4 ATR och stoppförlustnivåer får 2 ATR. Om du tar långa positioner måste du subtrahera slutförlusten ATR från din post och lägga till ATR för ditt vinstmål. För korta positioner måste du göra det motsatta, lägg till stoppförlusten ATR till din post och dra av ATR från ditt vinstmål. Granska det här så att du inte blir förvirrad när du använder ATR för stoppförlustplacering och vinstmålplacering. Detta avslutar våra tre delserier om de bästa kortfristiga handelsstrategierna som fungerar i den verkliga världen. Kom ihåg att de bästa kortsiktiga handelsstrategierna inte behöver vara komplicerade eller kosta tusentals dollar för att vara lönsamma. För mer om detta ämne, gå till: Teknisk Analys Trading 8211 Dubbelplagg och botten och Lär dig teknisk analys 8211 Rätt väg All den bästa, Senior Trainer av Roger Scott, Kanske det bästa marknadstidssystemet någonsin CHAPEL HILL, NC (MarketWatch ) Krita upp en annan vinst för ett av de mest framgångsrika aktiemarknadssystemen för tidpunkten. Efter att ha ordnat det mesta av korrigeringen i maj-juni blev detta system 100 långt under den sista veckan i juni precis i tid för det explosiva rallyet som snart följde. Därefter gick systemet tillbaka till 100 kontanter i slutet av fredagen, så att man undviker den stora dag som hälsade investerare på den första handelsdagen i veckan. Vad är det här timing-systemet med så smutsigt fotarbete Det är Seasonality Trading System, som skapades av Norman Fosback i början av 1970-talet. Fosback var president för Institute for Econometric Research från början av 1970-talet till slutet av 1990-talet, och han redigerar för närvarande en investeringsrådgivnings tjänst som heter Fosbacks Fund Forecaster. Obama pressar för stora underskott deal Obama pushar ledare i båda parter för att leverera största möjliga underskottsminskningsavtal. Om inte nu, när frågar han. Fosback introducerade detta timing system i mitten av 1970-talet och kallade det en av de bästa kortsiktiga indikatorerna som han någonsin hade stött på. Systemet kräver att vara 100 i lager vid varv varje kalendermånad och före utbyteshelger. Det är kontant vid alla andra tillfällen. Tro det eller inte, det är det. Seasonality Performance Timing Systems har varit utmärkt på en riskjusterad basis. Det ligger långt ifrån någon av de andra marknadstidssystemen som Hulbert Financial Digest (HFD) har spårat över de senaste tre decennierna. Tänk på en hypotetisk portfölj konstruerad av HFD som har investerats i Wilshire 5000 Index när Fosbacks-systemet var på en köpsignal och i 90-dagars statsskuldväxlar vid alla andra tillfällen. Sedan början av 1980-talet har denna hypotetiska portfölj producerat en 11,4 årlig avkastning i motsats till Wilshires 11.1. Med andra ord, trots att det har varit mer än hälften av kontanterna, har portföljen ändå gjort mer pengar än marknaden själv. Det är en vinnande kombination. Även om det har haft en viss hicka de senaste åren, visar systemet inga tecken på att förlora sin beröring. Under det senaste årtiondet är det till exempel ett köp-och-håll med 0,1 procentenheter per år, årligen. Förvånansvärt, för att vara en sådan stjärnföreställare, kunde det här systemet inte bli enklare. Det enda du behöver veta är vilken dag i månaden det är. Inget behov av fina datorer eller sofistikerad programvara eller att spåra marknaderna en minut för minut eller dag för dag. Faktum är att det inte finns något behov av att spåra marknaden alls. Det är möjligt att ange, månader och år i förväg när systemet kommer att finnas i lager och när det är kontant. Nästa gång kommer det att gå in på marknaden, till exempel, den 27 juli. Varför fungerar systemet? Forskning som utförs av Wharton University Professor Donald Keim har funnit att det finns tydliga kalenderbaserade mönster för hur lagerhandeln handlar, troligen på grund av när Periodiska pensionsplanbidrag drabbade marknaden, skatteförsäljning och kortfristiga näringsidkare motvilja att bli utsatta för aktier under en långhelg helg. Flera försiktighetsåtgärder är dock i ordning: Eftersom systemet innebär massor av handel runt 17 runda resor per år är det i själva verket avgörande att du följer systemet med ingen inlåningsfonder utan inlösenavgifter. Med denna mängd handel är det dessutom inte berättigat till den mer gynnsamma skattemässiga behandlingen som är reserverad för långsiktiga realisationsvinster. Och kanske viktigast av allt är ingen systemsuccess garanterad. Fortfarande vet jag inte om något annat marknadstidssystem som skapades för många årtionden sedan som den som har varit så framgångsrik i realtid som den här. Om du vill satsa på tidigare prestationer är det definitivt en att tänka på. Relaterade ämnen Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Alla rättigheter förbehållna. Intradag Data tillhandahållen av SIX Financial Information och med förbehåll för användarvillkor. Historisk och aktuell slutändad data tillhandahållen av SIX Financial Information. Intradagdata fördröjd per utbytesbehov. SampPDow Jones Index (SM) från Dow Jones Amp Company, Inc. Alla citat är i lokal utbytes tid. Realtids senaste försäljningsdata från NASDAQ. Mer information om NASDAQ-handlade symboler och deras nuvarande finansiella status. Intradagdata försenas 15 minuter för Nasdaq, och 20 minuter för andra utbyten. SampPDow Jones Index (SM) från Dow Jones Amp Company, Inc. SEHK intraday data tillhandahålls av SIX Financial Information och är minst 60 minuter försenad. Alla citat är i lokal utbytes tid. Inga resultat hittadesFörsäljningsstrategier 8211 Lär dig använda RSI-indikatorn I8217m kommer att diskutera en av de mest populära indikatorerna för kortsiktiga handelsstrategier. Relative Strength Index (RSI) är en momentumoscillator som mäter hastigheten och förändringen av prisrörelser. RSI-indikatorn uppfanns av J. Welles Wilder och har RSI i sin 1978-bok, New Concepts in Technical Trading Systems tillsammans med några andra indikatorer som jag kommer att presentera under de närmaste veckorna. RSI svänger mellan noll och 100. Traditionellt anses RSI vara överköpt när det är över 70 och överlämnas när det är under 30. Jag kommer att undvika att förklara formeln för att beräkna RSI-indikatorn eftersom indikatorn är tillgänglig på varje kartläggningsprogramvara online och offline så det finns ingen anledning att manuellt beräkna någonting. Det enda som behöver justeras är tidsperioden. Wilder brukade traditionellt använda 14 dagar för att beräkna RSI-oscillatorn, medan jag föredrar att använda en kortare tidsperiod. Jag tycker att 10-dagars eller 10-baren om du är daghandel fungerar mycket bra för kortfristiga marknadsväxlingar. Så that8217s är det enda du behöver byta när du använder denna oscillator. Kortfristiga handelsstrategier 8211 Ledande och lagringsindikatorer Det finns många indikatorer som handlare använder för att handla på kort sikt för handelsstrategier. De flesta indikatorer är indelade i två områden. Ett område är fördröjande indikatorer, det här är indikatorer som bekräftar och följer prisåtgärder. En rörlig genomsnittlig spår och följer prisutvecklingen, det ger information till näringsidkare efter det faktum. Lagging indikatorer kallas vanligtvis trend eftersom de är utformade för att få handlare i och behålla dem så länge trenden är intakt. Som sådana är dessa indikatorer inte effektiva i handel eller sido marknader. En annan nackdel med att sänka indikatorer är att de släpar och ger riktning efter det faktum att de kan leda till att du kommer in i en trend mycket senare och efter att den första signalen genererades. Men för trend efter dem anses de bästa indikatorerna för kortfristiga handelsstrategier. Det rörliga genomsnittet är bra för trenden att följa men det följer priset och genererar signaler efter att trenden redan har börjat. Den rörliga genomsnittet gav en köpsignal 6 dagar och 2,50 efter marknadens omvänd riktning. Ledande indikatorer å andra sidan är utformade för att leda prisrörelser i andra ord den ledande indikatorn kommer att ge en signal innan en trend eller en omkastning faktiskt har inträffat. Det finns några fördelar som den ledande indikatorn ger också. Tidig signalering för inresa och utgång är den främsta uppgången mot att använda ledande indikatorer. Ledande indikatorer fungerar bäst i illa eller trendiga marknader, om de används i trendmarknader, rekommenderas det att de endast använder dessa indikatorer i riktning mot den stora trenden. Om marknaden tränar högre, skulle jag bara ta långa affärer med hjälp av RSI-indikatorn och om marknaden tränar nedåt, skulle jag bara rekommendera att ta affärer som går kort. Den bästa användningen av oscillatorer som RSI-indikatorn är att mäta kortsiktiga överköpta och överlämnade nivåer i illa marknader, det är här dessa indikatorer trivs. Ett av de bästa sätten att använda RSI-indikatorn är att mäta skillnader mellan den marknad som analyseras och själva indikatorn. En hausse divergens uppstår när det underliggande lageret eller någon annan marknad gör en lägre låg och RSI bildar en högre låg. RSI bekräftar inte den lägre låga och detta visar en förstärkning av momentumet. Bullish Divergence 8211 Intel flytta sig lägre medan RSI-indikatorn flyttas högre 8211 Bra köpmöjlighet En baisse divergensform när aktie eller annan marknad gör en högre hög och RSI bildar en lägre hög. RSI bekräftar inte den nya höga och detta visar försvagningshastighet. Microsoft rör sig högre medan RSI-indikatorn går under 8211 Bra försäljningsmöjlighet Du kan få en ganska bra idé genom att titta på dessa exempel hur RSI-indikatorn genererar trendback-signaler. Det viktigaste att komma ihåg om att använda oscillatorer som RSI-indikatorn är det faktum att de bara fungerar bra i intervallbundna eller hackiga marknader. Marknader som trender svarar vanligtvis mycket bättre till trenden efter indikatorer som det glidande genomsnittet. Omvänt rekommenderar jag inte att du använder ett glidande medelvärde på en hackig marknad, det är den snabbaste vägen till katastrof. Var noga med att kontrollera trendens allmänna lutning eller riktning innan du använder dessa indikatorer. RSI-indikatorn är en av de mest populära indikatorhandlarna som använder sig av kortsiktiga handelsstrategier. Jag kommer att göra flera fler handledningar under de närmaste veckorna, som visar hur man bygger ett kortsiktigt handelssystem med denna indikator. För mer om detta ämne, gå till: Roger Scott Senior Trainer Market Geeks
No comments:
Post a Comment